Biznes / Ekonomia
Zobacz więcej na
analiza danych, statystyka, zmienna egzogeniczna, równania stochastyczne Zobacz więcej na
analiza danych, statystyka, zmienna egzogeniczna, równania stochastyczne
RSS komentarzy
Model MES 1
Artykuł był czytany 586 razy
Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej Polski ma ponad trzydziestoletnią tradycję.
- Komentuj
- Wyślij do znajomego
- Drukuj artykuł
- Wersja do łatwego czytania
- Dodaj do ulubionych
-
-
Implementacja narzędzi jakie oferuje współczesna matematyka i statystyka na grunt ekonomii pozwala opisywać w uproszczony sposób mechanizmy funkcjonowania i wzrostu gospodarki narodowej oraz jej składników, sektorów i gałęzi. Analiza danych płynących z uzyskanego rozwiązania pozwala wyciągać wnioski o badanych zjawiskach gospodarczych.
Model MES 1 składa się z równań stochastycznych (liniowych i nieliniowych), z tożsamości oraz definicji zmiennych. W modelu tym występują zmienne opóźnione, które nadają mu dynamiczny charakter. Ze względu na powiązania jakie występują w modelu, jest to model rekurencyjny. Model był szacowany na podstawie danych statystycznych z lat 1960 – 1981. Na jego podstawie dokonano prognoz na lata 1982 – 1986.
Model ten zawiera 7 bloków równań i opisuje relacje zachodzące w 13 sektorach gospodarki narodowej, każdy sektor zaś opisuje 5 zmiennych; produkcja globalna, zatrudnienie, majątek trwały, fundusz płac, oraz średnia płaca miesięczna. Ogółem występuje w nim 115 zmiennych, w tym 57 zmiennych endogenicznych, 42 zmienne egzogeniczne, oraz 16 opóźnionych zmiennych endogenicznych. Wśród zmiennych egzogenicznych można wyróżnić takie, na które podejmujący decyzje gospodarcze nie mają żadnego wpływu. Są to tzw. zmienne czysto egzogeniczne, do których należą zmienne opisujące: ludność, majątek trwały, rynek światowy, czas. Drugą grupą zmiennych egzogenicznych, to zmienne decyzyjne, na które podejmujący decyzje ma pewien wpływ. Są to: produkcja energii elektrycznej, płace, świadczenia społeczne.
Model MES 1 składa się z równań stochastycznych (liniowych i nieliniowych), z tożsamości oraz definicji zmiennych. W modelu tym występują zmienne opóźnione, które nadają mu dynamiczny charakter. Ze względu na powiązania jakie występują w modelu, jest to model rekurencyjny. Model był szacowany na podstawie danych statystycznych z lat 1960 – 1981. Na jego podstawie dokonano prognoz na lata 1982 – 1986.
Model ten zawiera 7 bloków równań i opisuje relacje zachodzące w 13 sektorach gospodarki narodowej, każdy sektor zaś opisuje 5 zmiennych; produkcja globalna, zatrudnienie, majątek trwały, fundusz płac, oraz średnia płaca miesięczna. Ogółem występuje w nim 115 zmiennych, w tym 57 zmiennych endogenicznych, 42 zmienne egzogeniczne, oraz 16 opóźnionych zmiennych endogenicznych. Wśród zmiennych egzogenicznych można wyróżnić takie, na które podejmujący decyzje gospodarcze nie mają żadnego wpływu. Są to tzw. zmienne czysto egzogeniczne, do których należą zmienne opisujące: ludność, majątek trwały, rynek światowy, czas. Drugą grupą zmiennych egzogenicznych, to zmienne decyzyjne, na które podejmujący decyzje ma pewien wpływ. Są to: produkcja energii elektrycznej, płace, świadczenia społeczne.
